Hoje traremos a Simulação de Monte Carlo ou Método de Monte Carlo, esta simulação é muito utilizada no meio cientifico e nos setores de finança, gerenciamento de projetos, engenharia, para a análise de probabilidades e incertezas. Porem hoje vamos focar nela como um meio de análise de viabilidade financeira de um projeto, de um orçamento (budget) ou na análise de viabilidade da abertura de uma empresa.
AFINAL O QUE É A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO?
A simulação de Monte Carlo efetua análise por meio da construção de modelos de possíveis resultados, substituindo com um intervalo de valores com o fator da incerteza. Em seguida, ela calcula os resultados repetidamente, cada vez com outro conjunto de valores aleatórios gerados em função de probabilidades. Dependendo do número de incertezas e dos intervalos especificados para elas, uma simulação de Monte Carlo pode ter dezenas, milhares ou dezenas de milhares de recálculos antes de terminar.
Em outras palavras a simulação de Monte Carlo permite que se façam experimentos(testes) com uma dezena de variáveis aleatórias afim de verificar os possíveis resultados da operação.
O QUE A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO PODE FAZER NA CONSTRUÇÃO DA ESTRATÉGIA EMPRESARIAL?
Com base nos métodos estatísticos e analíticos da simulação, podemos analisar uma série de dados empresariais como:
- Aumento/Diminuição de Receitas;
- Simulação de Preço de Venda;
- Analise de Preço de Venda na Ponta;
- Previsão de Demanda;
- Custos com Fornecedores;
- Previsão de Custos Fixos e Variáveis;
- Previsão de Custos Tributários e Analise de Enquadramento Tributário Ideal.
COMO POSSO FAZER A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO?
A escolha da ferramenta vai depender do número de experimentos que você deseja elaborar, hoje podemos criar uma simulação desde uma planilha no Excel, softwares especializados como o RProject, RapidMiner ou MiniTab e players de Business Intelligence como o QlikView(ou QlikSense), Tableu dentre outros.
QUAIS AS VANTAGENS DE UTILIZAR A SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO?
A simulação de Monte Carlo fornece ao tomador de decisão uma variedade de resultados possíveis e as probabilidades de ocorrência desses resultados de acordo com a ação escolhida como decisão. Dos pontos positivos podemos destacar os seguintes:
- Resultados probabilísticos: O que poderia ocorrer e sua probabilidade;
- Resultados gráficos: Com os dados gerados podemos criar gráficos dos diferentes resultados e suas probabilidades;
- Análise de sensibilidade: Com a simulação de Monte Carlo, é fácil ver quais as variáveis que possuem maior impacto nos resultados;
- Análise de cenário: Podemos verificar quais entradas tinham quais valores na ocorrência de determinado resultado. Essa informação é de extrema importância na tomada de decisão.
E QUAIS AS DESVANTAGENS?
- Complexidade;
- Necessário conhecimento especializado e disciplina para as análises dos resultados de cada cenário;
- Omissão de dados, erros de lógica, suposições errôneas de valores e de probabilidades, afetam diretamente o resultado da simulação.
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Então até o próximo artigo da série que em nossa parte prática iremos utilizar o Excel com o auxílio de Macros para analisarmos 10 Mil variáveis de viabilidade da criação de um empreendimento.
